实训GARCH模型后，我深感其在金融时间序列数据分析中的强大与细致。通过对波动率建模的深入学习，我更加理解了市场不确定性的量化方法。GARCH模型能够捕捉到时间序列数据的波动集聚性，帮助我们预测未来的风险水平。 实训过程中，我不仅学会了模型的构建与参数估计，更重要的是，我学会了如何根据模型结果来解读市场动态，这对于投资决策具有重要意义。面对复杂多变的市场环境，GARCH模型为我提供了一种量化分析工具，使我能够更科学地制定交易策略。 此次实训不仅增强了我的数据分析能力，也加深了我对金融市场运行规律的理解。我深感理论与实践相结合的重要性，未来将继续深入学习并应用更多金融分析模型。
